Das ist eigentlich nicht schwer. Du brauchst dazu zwei Dinge:mp3DirectCut und das mp3cue-Plugin für Winamp2.
Deinen Mix lädst du in mp3DirectCut. Dort kannst du die Schnittpunkte wählen. Dazu die Stellen jeweils mit der linken Maustaste anklicken und mit "Cut" (oder der Entf.-Taste) die Schnittmarke setzen. Man kann die Schnittpunkte auch wieder entfernen oder korrigieren, lad dir am besten die kurze Anleitung von der Homepage.
Das ganze speicherst du dann ("Save Cue Sheet as ..." mit Dateityp "Cue Sheet"!).
Dann das mp3cue-Plugin installieren und deine Mix-MP3 laden. Im mp3cue-Fenster siehst du nun deine Sprungmarken und kannst sie anwählen und abspielen, sowie die einzelnen Abschnitte benennen.
Die Cue Sheets haben noch einen weiteren Vorteil: CDRwin, EAC oder Feurio brennen deinen Mix anhand des Cue Sheets mit Trackmarken als Audio-CD, jedoch ohne die sonst bei dekodierten MP3s üblichen Pausen.
EAC rippt CDs übrigens auch gleich mit Cue Sheets, was bei Mixen und Live-CDs Sinn macht. Ich persönlich rippe Live-CDs allerdings lieber auf die herkömmliche Weise als Einzeltracks und benutzte bei der Wiedergabe am PC einen Crossfader. Auf portablen Playern sind die langen Files wegen fehlender Cue Sheet- Unterstützung nämlich eher unpraktisch.